Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de París, Delphine Lehericey trabajó primero como actriz y directora de escena. Entre 1998 y 2008 participó en varias producciones en teatros estatales y nacionales antes de formarse como directora de video. Como tal, dirigió programas de formación para la dirección de actores ante la cámara y dirigió piezas escenográficas para danza y teatro. Después decidió centrarse en la dirección cinematográfica. En 2007 dirigió Comme à Ostende, un mediometraje seleccionado para el Concorso Cineasti del Presente del Festival de Locarno. Dos años más tarde codirigió el documental Les Arbitres con los productores del programa de televisión documental belga Striptease. Fue seleccionado en varios festivales y distribuido por Gaumont. Continuó su labor documental con dos películas que dirigió para Arte y RTBF: Mode in Belgium en 2011, centrado en el diseñador Jean-Paul Lespagnard y A Chef and her Lucky Star en 2016, sobre la chef Isabelle Arpin, galardonada con una estrella Michelin.
En 2013, Delphine Lehericey estrenó su primer largometraje, Puppylove, con Solène Rigot y Vincent Pérez, que tuvo su estreno internacional en el festival de San Sebastián. Su segundo largometraje, El Horizonte, que dirigió en 2019, también se estrenó en San Sebastián, donde obtuvo el Premio Lurra de Greenpeace. En el reparto figuraban Laetitia Casta, Clémence Poesy, Thibaut Evrard y Luc Bruchez. La película es una adaptación del libro homónimo del novelista suizo Roland Buti.
El Horizonte se presentó en numerosos festivales y ganó el premio a la mejor película y al mejor guion en los Premios del Cine Suizo de 2020. Entre dos largometrajes, Delphine también coescribió una novela gráfica, Etoilé, sobre el mundo de la gastronomía publicada por Ediciones Dupuis. De nuevo con Box Productions, desarrolló su primera serie, Les Indociles, adaptada de su novela gráfica homónima por Pitch Comment y Camlle Rebetez en 2023.